VWAP futuurien päivätreidaajalle
VWAP eli volyymipainotettu keskihinta on session keskihinta painotettuna kunkin hinnan volyymilla. Se nollautuu joka sessio. Päivätreidaajat käyttävät sitä viitteenä: VWAPin yläpuolella pysyvä hinta luetaan usein ostajien hallinnaksi, ja siitä kauas venyneet liikkeet vetäytymisen ehdokkaiksi. Se on viiteviiva, ei signaali yksinään.
Miten se lasketaan
Jokaisesta palkista: tyypillinen hinta × volyymi, summattuna session alusta, jaettuna siihenastisella kokonaisvolyymilla. Useimmat alustat nollaavat VWAPin jokaisen session alussa. Tarkista, nollaako omasi klo 18:n New Yorkin avauksessa vai klo 9.30:n käteisavauksessa, koska viivat voivat olla kaukana toisistaan.
Kaksi yleistä käyttötapaa
Trendisuodattimena. Ota longeja vain hinnan ollessa VWAPin yläpuolella ja shortteja vain alapuolella. Se ei luo entryjä, vaan poistaa session keskiarvoa vastaan otetut kaupat.
Keskiarvoon palautumisen tavoitteena. Venyneen VWAPista poispäin suuntautuneen liikkeen jälkeen osa treidaajista hakee paluuta sitä kohti. Se toimii yleensä tasapainoisissa sessioissa ja pettää vahvoina trendipäivinä, jolloin hinta voi pysyä toisella puolella koko session.
Yksi testattava sääntö
| Osa | Sääntö |
|---|---|
| Suodatin | longit vain session VWAPin yläpuolella, shortit vain alapuolella |
| Entry | nykyinen setupisi, vain suodattimen suuntaan |
| Testi | vertaa samaa setuppia suodattimen kanssa ja ilman samoissa sessioissa |
Se on rehellinen testi: parantaako VWAPin lisääminen nykyisiä kauppojasi kulujen jälkeen riittävän monessa sessiossa?
Miten se pettää
VWAP laahaa sitä enemmän, mitä pidemmälle sessio etenee, koska sen takana oleva volyymi kasvaa. Myöhään päivällä se tuskin liikkuu. Trendipäivänä keskiarvoon palautumisen kauppa VWAPia kohti voi tarkoittaa koko sessiota vastaan taistelemista.
Harjoittele
Merkitse suodatin kauppoihisi päiväkirjassa muutaman viikon ajan ja vertaa odotusarvoa sen kanssa ja ilman ennen kuin käytät sitä maksetulla tilillä.
Polta eval täällä, älä maksullisena
Aja samat säännöt omilla kaupoillasi simulaattorissa. Ilmainen, ei korttia, ja palanut tili maksaa vain vähän ylpeyttä.
Aloita harjoittelu